Toto soukromé muzeum současného umění sídlí v budově ve stylu Art Deco z 30. let 20. století v historické čtvrti Rockband. Nachází se v severní části slavného nábřeží v Šanghaji (Bund), vybudovaném na konci 19. - první třetiny 20. století - v období hospodářského rozkvětu města - s reprezentativními budovami v Evropě duch.
Skalní pásmo, jehož součástí jsou také budovy z různých desetiletí, se nyní komplexně rekonstruuje: obnovují se historické fasády, později se demolují přístavby a ze strany nádvoří se staví nové budovy. Po dokončení projektu Rockband v roce 2013 se bude skládat z bydlení, hotelů, kanceláří a obchodů.
První budovou v době dokončení, bývalým zastoupením Královské asijské společnosti (1932), se stalo Rockband Art Museum (celková plocha 2300 m2). Uvnitř obdržela volné rozvržení usnadňující uspořádání expozic; je soustředěna kolem nového atria. Moderní budova připojená k zadní fasádě má výhled na náměstí Museum Museum, malé nádvoří v jižní části čtvrti.
David Chipperfield není jediným architektem zapojeným do projektu Rockband, ale kromě muzea byl pověřen rekonstrukcí dalších 10 budov.
